алгоритмический трейдинг

алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг

Алгоритмическая торговля или алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов).

Основные стратегии

С точки зрения конечной цели можно выделить две большие категории: стратегии исполнения заявок (экзекьюшн-стратегии, от англ. execution — исполнение) и спекулятивные стратегии.

Экзекьюшн-стратегии решают задачу покупки или продажи большого объема финансового инструмента с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной стоимости актива.

Стратегии исполнения заявок

  • TWAP — взвешенная по времени средняя цена (Time-Weighted Average Price). Исполнение заявки равными частями за заданное число итераций в течение определённого периода времени по рыночной цене или с заданными отклонениями от текущей лучшей цены.
  • VWAP — взвешенная по объёму средняя цена (Volume-Weighted Average Price). Исполнение заявки частями, размер которых пропорционален ожидаемому объёму торгов в течение каждого периода времени.
  • Айсберг (Iceberg). Скрытие большей части заявки. Размер заявки, показываемый в биржевом стакане другим участникам рынка, существенно ниже, чем её реальный размер.

Спекулятивные стратегии

Спекулятивные стратегии предназначены для получения дохода в краткосрочном периоде за счёт колебаний рыночных цен финансовых инструментов.

Participation Based Algorithms

  • Participate
  • Arrival price
  • Escalate
  • SpreadTrader
  • OCO
  • Stop+
  • SOR

Singular Execution Algorithms

  • Icebergs
  • Greyhound
  • PEG
  • Terrier
  • Time Release
  • MOET

Количественный трейдинг (quantitative trading)

Количественный трейдинг (quantitative trading) — это формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках, основанный на тех или иных математических моделях. Эти модели изучаются в специальном разделе экономической науки: количественных финансах (quantitative finance).

В отличие от количественного трейдинга, алгоритмический трейдинг может автоматизировать торговлю без использования каких-либо математических моделей, например, открывать и закрывать позиции по пересечению линий стохастика.

C другой стороны, важно понимать, что и стратегия, основанная на стохастиках, может считаться количественной, если для её получения (например, для нахождения параметров) и, что ещё важнее, доказательства прибыльности использовались математические модели. Другими словами, “количественность” торговой системы зависит не столько от самой системы, сколько от методов её разработки и обоснования.

Можно выделить два основных класса количественных торговых стратегий:

  • основанные на данных (Data Driven) — исследуют биржевые данные с целью выявления статистических закономерностей (data mining, machine learning, эконометрика), которые могут быть использованы в торговле, не пытаясь найти объяснение полученным закономерностям;
  • основанные на теории (Theory Driven) — пытаются найти объяснения наблюдаемых явлениям, используя известные экономические и психологические закономерности и на их основе найти новые возможности для торговли.

АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ Высокочастотный трейдинг / Автоматическая торговля

Банковский робот и переписанный его под торговую платформу MetaTrader- 4 , позволяет делать более 228% доходности в год,

0,90% в день на полном автомате. Рекомендации экспертов и аналитиков. Прозрачная статистика, в се данные предоставляются от реального счёта . С нами работает уже большое количество благодарных клиентов. В ыбирайте качество и надёжность. Ежедневное получение прибыли уже сегодня.

или заполните форму ниже (имя и почту) и на указанный вами почтовый ящик придёт информация (логин и пароль от реального счёта) . Посмотрите сами, как мы зарабатываем в режиме реального времени ОНЛАЙН. Прибыль идёт ежедневно !

+17122$

Доход за последнюю
неделю 30 .03-03.04.2020

+89884$

Доход за последний
месяц 03.03-03.04.2020

Заголовок окна (Действие по окончанию счетчика)

До конца следующей недели 06 .04-10.04.2020 осталось 👆

Ежедневные видео обзоры on-line

Меня зовут Сергей и всё своё время я посветил изучению трейдинга. Торговлей занимаюсь с 2009 года и за это время накопил достаточно опыта и знаний. Изучил большое количество книг различных авторов, от самоучек до известных математиков (Фибоначчи, Эллиота, Эндрюса, Ганна и многих других) по разным методикам торговли и анализа (расширения, уровни поддержки и сопротивления, временные зоны, волны, линии, вееры, дуги, каналы, эллипсы, сетки, пробои, регрессии, удалении и многое, многое другое), также изучены знания и получен опыт, по свечному и техническому анализу с различными методиками и сигналами, построениями и прогнозами. Много изученного материала по индикаторам и советникам. Не мало затрачено времени по изучению «роботов» и алгоритмов торговли, как «пипсовок» на мелких таймфреймах от М1, так и глобальных трендов до месяца. Хочу сразу сказать, что финансовые рынки несут риски и вы принимаете самостоятельно решение и несёте за них ответственность. Пускай как бы это не звучало страшно, но это того стоит !

Моя цель: Поделиться своими знаниями и опытом, накопленными за долгое время, а также дать возможность, каждому человеку зарабатывать на моих трудах, ведь финансовые ресурсы в этом рынке не ограничены. Обидно, что всем с детства внушают — нужно работать, работать и ещё раз работать! Я понял одно – что «больших» денег не достичь таким путём. Государство хочет сделать из нас рабов, опровергая возможность зарабатывать вне системы. Хочу заявить — НЕ ВОЗМОЖНОЕ-ВОЗМОЖНО . Я когда-то тоже работал на «дядю», но в то же время читал и изучал много различной литературы. Набил большое количество «шишек», пробуя создать что-то «своё». В итоге пришёл к заработку на биржевом рынке.

Если вы зашли на этот сайт, то значит вас интересует прибыль и не просто прибыль, а те условия, которые закрыты для большинства людей. Хочу вас обрадовать, вы на правильном пути. Приглашаю и жду вас в своей команде. Веду торговлю по валютному рынку «Форекс/Forex» с помощью «Робота», а это «Робот» заменил весь ручной труд в автоматический процесс. Автоматическая торговля даёт вам возможность торговать вместе со мной без особых знаний и сложного анализа, вы получаете сразу готовый продукт — деньги. Ваша задача просто следовать несложным инструкциям для настройки и получать на моих знаниях колоссальную прибыль. Автоматическая торговля подходит для большинства людей, кто не хочет разбираться, как устроен рынок, как торговать, а просто получать пассивный доход с помощью торгового «Робота» и он рассчитан на стабильные и долгосрочные отношения. Чтобы начать вам нужно найти время для открытия счета у брокера и сделать настройку следуя простым инструкциям.

И так, спомощью программистов сложив все знания создали уникальный продукт … хочу представить вам торгового «робота» — он профессионал в своей области. Ведёт торговлю на финансовых рынках, проще говоря — покупает валюту дешевле, а продаёт дороже, и на этой разнице выходит колоссальная прибыль, вы только представьте … получается в среднем 7% в месяц, а в год более 100% от суммы и это далеко не предел. Хорошо Вы скажете, а в чём твоя выгода? ведь так не бывает, чтобы кто-то давал, что-то просто так или бесплатно. Согласен, я всегда честен и говорю как есть – Ваши инвестиции, мои знания. Вы всего-то отправляете 10% от вашей полученной прибыли в знак благодарности. Эти средства я принимаю, как помощь и благотворительность на развитие за единое дело.

Начните с сегодняшнего дня, не откладывайте свой успех на потом! Дела и работа подождут и никуда не денутся. Потратьте на это немного своего времени и ознакомьтесь подробно с условиями или свяжись со мной любым удобным для вас способом, а взамен я поделюсь с вами своими идеями. Со мной работают уже большое количество благодарных людей. Будьте в числе лучших!

100 строк Python-кода: Автоматизируем биржевую торговлю

Если вы знакомы с финансовым рынком и владеете Python, вы можете легко автоматизировать финансовую торговлю.

алгоритмический трейдинг

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля (алготрейдинг, algorithmic trading ) – это автоматизированная с помощью компьютерных средств торговля финансовыми инструментами на основе определенного алгоритма или правила с незначительным участием или без участия человека. Торговать в автоматическом режиме можно почти любыми финансовыми инструментами: акциями, валютами, сырьем, кредитными продуктами или волатильностью. В некоторых сегментах рынка львиная доля сделок совершается именно алгоритмами. Книги «Кванты» («The Quants») Скотта Паттерсона (Scott Patterson) и «More Money Than God» Себастиана Маллаби (Sebastian Mallaby) дают хорошее представление об алгоритмической торговле и личностях, стоявших у ее истоков.

Алгоритмическая торговля еще никогда не была такой доступной, как в настоящее время. Совсем недавно этот вид деятельности был по плечу лишь институциональным инвесторам с миллионными бюджетами, однако сегодня фактически любой желающий при наличии ноутбука и подключения к Интернет может заняться алгоритмической торговлей. Такое положение вещей обусловлено следующими факторами:

• Программное обеспечение с открытым исходным кодом. Все инструменты, необходимые трейдеру, чтобы начать алгоритмическую торговлю, доступны под свободными лицензиями. В частности, Python и его экосистема приобрели статус стандарта в этой области.

• Открытые источники данных. Появляется все больше открытых источников ценных данных. Благодаря этому, трейдеры получают широкие возможности для проверки гипотез и тестирования торговых стратегий.

• Торговые онлайн-платформы. В настоящее время существует множество онлайн-платформ, которые предоставляют простой стандартизированный доступ к историческим данным (посредством RESTful API), данным реального времени (посредством socket API), а также обеспечивают широкий спектр средств для торговли и работы с портфелями (посредством программного API).

В этой статье мы реализуем все элементы, необходимые для полноценной алгоритмической торговли, начиная от тестирования торговой стратегии на исторических данных (бэктестинг, backtesting) до автоматической торговли в режиме реального времени.

Рассмотрим основные составляющие проекта:

• Стратегия. Мы выбрали моментум-стратегию (momentum strategy), представленную в публикации Moskowitz e t al . « Time Series Momentum », 2012. В рамках данной стратегии мы предполагаем, что финансовый инструмент, демонстрировавший в прошлом определенную (позитивную или негативную) тенденцию, в дальнейшем будет следовать этой же тенденции.

• Платформа. Мы остановили свой выбор на платформе Oanda. Данная платформа позволяет торговать различные контракты на разницу цен (contract for difference, CFD), что, по сути, позволяет оперировать широким спектром финансовых инструментов, таких как валюты, фондовые индексы, сырье и др.

• Данные. Все исторические данные и данные реального времени для нас обеспечит платформа Oanda.

• Программное обеспечение. Мы будем использовать Python, мощную аналитическую библиотеку Pandas, а также несколько дополнительных библиотек.

В дальнейшем мы предполагаем, что у вас установлен Python 3.5 и основные библиотеки, такие как NumPy и Pandas. Если у вас еще нет этих средств, вы можете установить все необходимое, используя, например, дистрибутив Anaconda.

Аккаунт Oanda

На платформе Oanda (http://oanda.com) любой желающий может бесплатно зарегистрировать демо аккаунт, обеспечивающий доступ к имитации торгового процесса. После того, как аккаунт зарегистрирован, чтобы получить программный доступ к Oanda API, необходимо установить соответствующую Python -библиотеку:

Перед началом работы с библиотекой необходимо создать файл конфигурации oanda.cfg со следующим содержимым:

Укажите в файле конфигурации ваш идентификатор и токен, значения которых вы можете узнать в своем аккаунте.

Выполнив следующий код, мы получаем основной объект для программного взаимодействия с платформой:

У нас уже есть все необходимое, чтобы начать тестирование моментум-стратегии. В частности, мы можем получить исторические данные, предоставляемые платформой. Мы будем использовать инструмент EUR_USD, основанный на обменном курсе EUR/USD.

Первым делом мы загружаем набор исторических данных и преобразуем его в DataFrame. Мы получаем дынные за два дня: 8 и 9 декабря 2016 года. Дискретность данных составляет 1 минуту. Выполним следующий код :

В результате получим подробную характеристику набора данных:

Далее мы формализуем моментум-стратегию, вычисляя для каждого момента времени среднее логарифма доходности (mean log return) за последние 15, 30, 60 и 120 минут. Например, среднее логарифма доходности за последние 15 минут – это среднее 15 последних значений логарифма доходности. Если эта величина положительна, мы играем на повышение (go/stay long), если отрицательна – на понижение (go/stay short). Чтобы не усложнять код, мы полагаемся лишь на значение столбца closeAsk.

Затем, чтобы вычислить абсолютную результативность моментум-стратегий, основанных на различных временных интервалах, необходимо умножить доходность на величины, полученные выше (предварительно выполнив сдвиг). Вот как мы это сделаем :

Получим следующую диаграмму:

алгоритмический трейдинг

Проанализировав диаграмму, мы видим, что в течение рассматриваемого периода, сам инструмент имеет отрицательную доходность около -2%. Моментум-стратегия, основанная на 120-минутных интервалах, показывает наилучший результат, демонстрируя положительную доходность около 1.5% (без учета разницы между спросом и предложением (bid/ask spread)). По сути, данная стратегия показывает «реальную альфу»: она обеспечивает положительную доходность даже тогда, когда сам инструмент имеет отрицательную доходность.

Автоматическая торговля

Выбрав торговую стратегию, мы можем полностью автоматизировать торговые операции. Чтобы ускорить процесс, мы используем данные с дискретностью 5 секунд, вместо 1 минуты, как было при тестировании. Автоматизировать торговлю можно с помощью одного достаточно компактного класса:

Следующий фрагмент кода запускает класс MomentumTrader на выполнение. Расчет моментум-стратегии выполняется на основе интервалов по 12 наблюдений. Класс автоматически прекращает торговлю после получения 250 блоков данных. Это значение выбрано произвольно, чтобы быстро продемонстрировать работу класса MomentumTrader.

Вывод, представленный ниже, показывает отдельные торговые операции, выполняемые классом MomentumTrader, в процессе демонстрации:

На рисунке ниже показано приложение Oanda fxTrade Practice, где мы видим класс MomentumTrader в действии.

алгоритмический трейдинг

Все результаты, представленные в данной статье, получены с помощью демонстрационного аккаунта, в котором не используются настоящие деньги. Этот аккаунт является симулятором для пробной реализации алгоритмической торговли. Чтобы перейти к реальным операциям с реальными деньгами, необходимо настроить полноценный аккаунт Oanda, внести необходимые средства, и изменить параметры аккаунта в коде. Сам код изменять не нужно.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели быстрый старт в алгоритмической торговле, для которого требуется менее 100 строк Python-кода. Мы обсудили все основные этапы реализации подобных проектов: получение исторических данных для тестирования, тестирование стратегии, автоматизация торговых операций на основе выбранной стратегии. Представленный код является отправной точкой, откуда можно двигаться в различных направлениях. Например, можно использовать различные стратегии, задействовать различные инструменты или работать с несколькими инструментами одновременно.

О популярности алгоритмической торговли свидетельствует появление различных типов торговых платформ. Например, создатели Quantopian – онлайн-платформы для тестирования стратегий алгоритмической торговли – сообщили в конце 2016 года о привлечении более 100000 пользователей. Торговые онлайн-платформы, подобные Oanda, а также специализирующиеся на криптовалюте, такие как Gemini, позволяют очень быстро начать торговлю на реальном рынке, присоединившись к тысячам трейдеров, живущих во всех точках земного шара.

Как самому создать советника или индикатор

Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий.

Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть найдены примеры готовых приложений.

Встроенный язык программирования торговых стратегий MQL5 #

В торговую платформу встроен язык программирования торговых стратегий MetaQuotes Language 5. Это — пятое поколение языков MQL. Он позволяет писать советники, автоматизирующие управление торговыми процессами, и реализовывать собственные торговые стратегии. Кроме того, на MQL5 можно создавать пользовательские индикаторы, скрипты и библиотеки функций.

Особенности языка MQL5:

  • Объектная ориентированность;
  • Синтаксис MQL5 похож на синтаксис языка C++;
  • Большое количество функций, необходимых для анализа котировок, управления позициями, вызова технических индикаторов и других;
  • Высокая производительность;
  • Высокий уровень защиты от декомпиляции: новые, сложные алгоритмы шифрования, проверка целостности файлов и сложность самого языка;
  • Поддержка OpenCL, что позволяет использовать видеокарты для выполнения вычисления в MQL5-программах;
  • Интегрированная среда разработки программ MetaEditor, включающая отладчик.

Подробное описание всех конструкций языка и функций приведено в справочнике MQL5. Также всю интересующую информацию о MQL5 можно найти на сайте сообщества разработчиков https://www.mql5.com.

Редактор для разработки торговых приложений MetaEditor #

MetaEditor — это интегрированная среда разработки на языке MQL5, он является составной частью торговой платформы. MetaEditor позволяет создавать, редактировать, компилировать и отлаживать исходные тексты программ, написанных на языке MQL5.

  • Мастер MQL5 для создания шаблонов и готовых торговых роботов
    В MetaEditor встроен Мастер MQL5, который помогает быстро создавать MQL5-программы. Благодаря Мастеру MQL5, трейдер может создать советники, не обладая знаниями в области программирования. Все что нужно сделать — это выбрать торговые сигналы, которые будет использовать советник, алгоритм мани-менеджмента и трейлинг стопа. Код советника будет сгенерирован автоматически на основе выбранных параметров.
    Помимо этого, Мастер MQL5 позволяет создавать шаблоны MQL5-программ, что облегчает работу программиста.
  • Помощь при работе с исходным кодом
    MetaEditor распознает различные конструкции языка: выдает подсказки по использованию функций и подсвечивает различные элементы кода программы. Таким образом, сам редактор облегчает ориентирование в коде торговых программ и ускоряет их разработку.
  • Отладка для поиска ошибок
    MetaEditor позволяет осуществлять отладку программ, что значительно облегчает поиск ошибок. Можно пошагово выполнять исходный код и следить за значениями переменных.
  • Профилирование для оптимизации кода
    В редакторе также доступна возможность профилирования. Вы сможете выявить наиболее медленные функции в исходном коде и максимально оптимизировать работу торговых программ.
  • Статьи о программировании и библиотека исходных кодов
    Прямо в редакторе вы можете найти множество обучающий статей о программировании на MQL5. Помимо этого имеется доступ к огромной библиотеке бесплатных программ для автотрейдинга в виде исходных кодов.
  • MQL5 Storage — онлайн хранилище с поддержкой версионности
    Хранилище предоставляет множество преимуществ: безопасное хранение файлов и возможность восстановления при выходе вашего компьютера из строя, доступ к своим кода с любого компьютера при помощи аккаунта MQL5.community, возможность совместной работы над проектами.

Детальное описание MetaEditor дано во встроенной справке по этой программе. Описание языка MQL5 может быть найдено во встроенном справочнике, а также на официальном сайте MQL5.community.

Статьи по разработке торговых приложений #

На сайте MQL5.community доступна обширная библиотека статей по программированию на MQL4/MQL5. Статьи являются отличным справочным материалом по созданию программ, в них рассматривается множество практических задач по алготрейдингу. Новые статьи выходят каждую неделю.

Список всех доступных статей отображается прямо в MetaEditor. Чтобы найти интересующий материал, воспользуйтесь онлайн-поиском.

алгоритмический трейдинг

Какие бывают типы приложений на MQL5 #

Существует три основных типа торговых приложений.

Советники — механические торговые системы, позволяющие полностью автоматизировать аналитико-торговую деятельность для эффективной работы на финансовых рынках. Они позволяют оперативно проводить технический анализ ценовых данных и на основе полученных сигналов управлять торговой деятельностью. Они также помогают четко придерживаться торговой стратегии, исключив роль эмоционального фактора.

Все советники хранятся в папке /MQL5/Experts торговой платформы.

Пользовательские индикаторы

Пользовательские индикаторы — самостоятельно написанные технические индикаторы, предназначенные для анализа динамики цен. На основе алгоритмов индикаторов строятся торговые тактики и разрабатываются советники. Пользовательские индикаторы предназначены только для анализа динамики цен финансовых инструментов. Индикаторы не могут торговать и не имеют доступа к графикам.

Все индикаторы хранятся в папке /MQL5/Indicators торговой платформы.

Скрипты — скриптом называется программа, написанная на языке MQL5 и предназначенная для одноразового выполнения любых действий. Скрипт может выполнять как аналитические, так и торговые функции. В отличие от советников, скрипты исполняются по запросу. Иными словами, если советник работает практически постоянно, то скрипт, отработав один раз, самостоятельно завершает работу.

Все скрипты хранятся в папке /MQL5/Scripts торговой платформы.

Сервисы позволяют использовать собственные источники ценовых данных для платформы — передавать цены от внешних систем в режиме реального времени так, как это делают торговые серверы брокеров. Также сервисы можно использовать для выполнения других обслуживающих задач в фоновом режиме.

В отличие от советников, индикаторов и скриптов, сервисы не привязаны к конкретному графику. Они работают в фоновом режиме и начинают работу автоматически при запуске терминала (если они не были принудительно остановлены).

Все сервисы хранятся в папке /MQL5/Services торговой платформы.

Внутри папок Experts, Indicators, Scripts и Services программы могут быть рассортированы по подпапкам, при этом в окне «Навигатор» будет отображаться структура их размещения.

Как создать и запустить торговое приложение #

Нажмите » Создать в редакторе» в контекстном меню окна «Навигатор» в разделе «Советники», «Индикаторы» или «Скрипты». Также для запуска MetaEditor можно нажать F4.

алгоритмический трейдинг

После этого будет запущен MetaEditor, и в нем автоматически откроется «Мастер MQL5». Он позволит сгенерировать шаблон нужной программы, что быстро приступить к разработке. Для примера создадим простой скрипт, который будет выводить в журнал надпись «Hello world».

алгоритмический трейдинг

В полученном шаблоне напишем код Print ( «Hello World» ); и произведем компиляцию клавишей F7, чтобы получить исполняемый файл. Исполняемый файл имеет расширение EX5, именно такой файл может быть запущен в торговой платформе.

алгоритмический трейдинг

Результаты компиляции выводятся в журнал редактора.

В соответствии с типом программы, исходный код был сохранен в папку MQL5\Scripts\. В этой же папке был создан и исполняемый файл. Теперь можно вернуться в торговую платформу и запустить созданный скрипт.

алгоритмический трейдинг

Особенности работы с программами для автоматического трейдинга описаны в разделе «Торговые советники и собственные индикаторы».

Как изменить торговое приложение #

Чтобы приступить к редактированию торгового робота или пользовательского индикатора, нажмите » Изменить» в его контекстном меню в окне «Навигатор» или выделите его и нажмите «Enter». При этом будет открыт MetaEditor, в который уже будет загружен исходный код выбранного индикатора. После изменения индикатора скомпилируйте его повторно (F7), иначе в платформе будет использоваться предыдущая, неизмененная версия.

Как завершить работу торгового приложения #

Существует множество способов завершить работу торгового приложения в платформе.

Пользовательский технический индикатор

  • Нажмите «Удалить» в окне «Список советников»;
  • Смените шаблон графика;
  • Смените профиль, при условии что в настройках платформы включена соответствующая опция;
  • Выключите торговую платформу;
  • Закройте график, к которому прикреплен эксперт;
  • Наложите другой советник на тот же график;
  • Нажмите » Удалить» в контекстном меню значка эксперта на графике.
  • Нажмите » Удалить» или » алгоритмический трейдингУдалить окно индикатора» в контекстном меню индикатора;
  • Нажмите «Удалить» в окне «Список индикаторов»;
  • Смените шаблон графика;
  • Переоткройте график.
  • Нажмите «Удалить» в окне «Список советников». Данное окно также содержит список запущенных скриптов;
  • Смените шаблон графика;
  • Смените профиль, при условии что в настройках платформы включена соответствующая опция;
  • Смените символ графика;
  • Смените период графика;
  • Выключите торговую платформу;
  • Закройте график, к которому прикреплен скрипт;
  • Наложите другой скрипт на тот же график;
  • Нажмите » Удалить» в контекстном меню значка скрипта на графике.
  • Если торговое приложение запущено на графике, удаление соответствующего ей исполняемого файла из окна «Навигатор» не завершит ее работу.
  • Отключение советников в настройках торговой платформы не является гарантией полного их отключения. Эта опция лишь запрещает советникам торговать.

Как запустить скачанный файл исходного кода MQ5 #

Если у вас имеется только файл исходного кода (*.MQ5), поместить его в папку, соответствующую типу приложения:

  • Для советников — /MQL5/Experts
  • Для индикаторов — /MQL5/Indicators
  • Для скриптов — /MQL5/Scripts

Чтобы быстро перейти к папке хранения информации торговой платформы, нажмите » Открыть каталог данных» в меню «Файл».

Чтобы запустить файл в торговой платформе, скомпилируйте его в MetaEditor:

  • Откройте MetaEditor клавишей F4.
  • В MetaEditor в окне «Навигатор» откройте файл исходного кода двойным нажатием на нем левой кнопкой мыши.
  • Скомпилируйте его клавишей F7.

В результате вы получите исполняемый файл *.EX5, который уже можно запустить в торговой платформе.

Исходные файлы (*.MQ5) не отображаются в окне «Навигатор» торговой платформы.

Python для Финансов: Алгоритмический трейдинг / торговля. Binance

Опубликовано Шамаев Иван в 13.11.2019 13.11.2019

Это руководство по Python for Finance познакомит Вас с алгоритмическим трейдингом или алгоритмической торговлей на площадке Binance.

Технология стала активом в финансах: финансовые институты теперь превращаются в технологические компании, а не просто заняты только финансовым аспектом: помимо того, что технологии обеспечивают инновации быстротой и могут помочь получить конкурентное преимущество, скорость и частоту финансовых транзакций вместе с большими объемами данных делает то, что внимание финансовых учреждений к технологиям с годами возросло, и что технологии действительно стали основным фактором, способствующим финансам.

Среди самых популярных языков программирования для финансов вы найдете R и Python, а также такие языки, как C ++, C # и Java. Из этого руководства вы узнаете, как начать работу с Python для финансов. Учебник будет охватывать следующее:

  • В основах , что вам нужно , чтобы начать работу: для тех , кто являются новыми для финансирования, вы будете первым узнать больше о запасах и торговых стратегиях, в какое время данные серий являются и то , что вам нужно настроить свое рабочее место.
  • Введение в данные временных рядов и некоторые из наиболее распространенных финансовых анализов , таких как движущиеся окна, расчет волатильности,… с пакетом Python Pandas.
  • Разработка простой импульсной стратегии : сначала вы пройдете процесс разработки шаг за шагом и начнете с формулировки и кодирования простой алгоритмической торговой стратегии.
  • Далее вы протестируете сформулированную торговую стратегию с Pandas, zipline и Quantopian.
  • После этого вы увидите, как можно оптимизировать свою стратегию, чтобы она работала лучше, и в конечном итоге вы оцените ее эффективность и надежность.

Загрузите блокнот Jupyter этого руководства здесь .

Начало работы с Python для финансов

Прежде чем вы начнете заниматься торговыми стратегиями, неплохо бы сначала ознакомиться с основами. Эта первая часть руководства будет посвящена объяснению основ Python, которые вам необходимы для начала работы. Это не означает, однако, что вы начнете с нуля: вы должны были, по крайней мере, пройти бесплатный вводный курс DataCamp « Введение в Python for Data Science» , в котором вы узнали, как работать со списками, пакетами и NumPy Python. Кроме того, желательно знать основы Pandas, популярного пакета для обработки данных Python, но это не является обязательным требованием.

Тогда я бы посоветовал вам пройти курс DataCamp Intro to Python for Finance, чтобы изучить основы финансов в Python. Если вы хотите применить свои новые навыки «Python for Data Science» к реальным финансовым данным, подумайте о прохождении курса « Импорт и управление финансовыми данными в Python» .

Акции и торговля

Когда компания хочет расти и предпринимать новые проекты или расширяться, она может выпускать акции для привлечения капитала. Акция представляет собой долю в собственности компании и выпускается в обмен на деньги. Акции покупаются и продаются: покупатели и продавцы обменивают существующие ранее выпущенные акции. Цена, по которой продаются акции, может изменяться независимо от успеха компании: цены вместо этого отражают спрос и предложение. Это означает, что всякий раз, когда акция считается «желательной» из-за успеха, популярности,… цена акции будет расти.

Обратите внимание, что акции — это не то же самое, что облигации, когда компании привлекают деньги за счет заимствований, либо в виде займа в банке, либо путем выпуска долговых обязательств.

Как вы только что прочитали, покупка и продажа или торговля очень важны, когда вы говорите об акциях, но определенно не ограничены этим: торговля — это акт покупки или продажи актива , который может быть финансовым обеспечением, таким как акции, облигация или материальный продукт, такой как золото или нефть.

Торговля акциями — это процесс, при котором наличные деньги, выплачиваемые за акции, конвертируются в долю в собственности компании, которая может быть конвертирована обратно в наличные путем продажи, и все это, мы надеемся, с прибылью. Теперь, чтобы получить прибыльный доход, вы либо открываете длинную, либо короткую позицию на рынках: вы либо по долям, полагая, что цена акций будет расти, чтобы продавать по более высокой цене в будущем, либо вы продаете свои акции, ожидая, что вы сможете купить это обратно по более низкой цене и получить прибыль. Когда вы следуете фиксированному плану открывать длинные или короткие позиции на рынках, у вас есть торговая стратегия.

Разработка торговой стратегии проходит через несколько этапов, например, когда вы, например, строите модели машинного обучения: вы формулируете стратегию и указываете ее в форме, которую вы можете проверить на своем компьютере, вы проводите предварительное тестирование. или тестирование на истории, вы оптимизируете свою стратегию и, наконец, вы оцениваете производительность и надежность вашей стратегии.

Торговые стратегии обычно проверяются с помощью тестирования на истории: вы реконструируете по историческим данным сделки, которые произошли бы в прошлом, используя правила, которые были определены в разработанной вами стратегии. Таким образом, вы можете получить представление об эффективности вашей стратегии и использовать ее в качестве отправной точки для оптимизации и улучшения вашей стратегии перед ее применением на реальных рынках. Конечно, все это в значительной степени зависит от лежащей в основе теории или убеждения, что любая стратегия, которая сработала хорошо в прошлом, вероятно, также сработает хорошо в будущем, и что любая стратегия, которая работала плохо в прошлом, вероятно, также подойдет плохо в будущем.

Данные временного ряда

Временной ряд представляет собой последовательность числовых точек данных, взятых в последовательных одинаково разнесенных точках во времени. При инвестировании временной ряд отслеживает движение выбранных точек данных, например цены акций, в течение определенного периода времени с точками данных, записанными через равные промежутки времени. Если вы все еще сомневаетесь в том, как это будет выглядеть, посмотрите на следующий пример:

алгоритмический трейдинг

Вы видите, что даты расположены на оси X, а цена указана на оси Y. «Последовательные равные интервалы времени» в этом случае означают, что дни, показанные на оси х, разделены на 14 дней: обратите внимание на разницу между 3/7/2005 и следующей точкой, 31.03.2005, и 05.05.2005 и 19.04.2005.

Однако при работе с данными о запасах вы часто будете видеть не только два столбца, которые содержат наблюдения периода и цены, но в большинстве случаев у вас будет пять столбцов, содержащих наблюдения периода и открытия , максимум, минимум и цены закрытия этого периода. Это означает, что, если ваш период установлен на дневном уровне, данные наблюдений за этот день дадут вам представление о цене открытия и закрытия для этого дня и экстремальных движениях максимума и минимума для конкретной акции в течение этого дня.

На данный момент у вас есть базовое представление об основных понятиях, которые вам необходимо знать, чтобы пройти этот урок. Эти понятия скоро вернутся, и вы узнаете о них позже в этом уроке.

Настройка рабочего пространства

Подготовка рабочего пространства к работе — это простая задача: просто убедитесь, что в вашей системе работает Python и интегрированная среда разработки (IDE). Тем не менее, есть несколько способов, с помощью которых вы можете начать, которые могут быть немного проще, когда вы только начинаете.

Возьмите, например, Anaconda , высокопроизводительный дистрибутив Python и R, который включает в себя более 100 самых популярных пакетов Python, R и Scala для науки о данных. Кроме того, установка Anaconda предоставит вам доступ к более чем 720 пакетам, которые можно легко установить с помощью conda, нашего известного менеджера пакетов, зависимостей и среды, который включен в Anaconda. И, кроме всего прочего, вы получите Jupyter Notebook и Spyder IDE вместе с ним.

Это звучит как хорошая сделка, верно?

Вы можете установить Anaconda отсюда и не забудьте проверить, как настроить ноутбук Jupyter, в учебнике DataCamp’s Jupyter Notebook: полное руководство .

Конечно, Anaconda — не единственный вариант: вы также можете проверить дистрибутив Canopy Python (который не распространяется бесплатно) или попробовать Quant Platform .

Последний предлагает вам несколько дополнительных преимуществ по сравнению, например, с использованием Jupyter или Spyder IDE, поскольку он предоставляет вам все, что вам нужно для финансовой аналитики в вашем браузере! С помощью Quant Platform вы получите доступ к графическому инжинирингу на основе графического интерфейса, финансовой аналитике на основе Python и своей собственной библиотеке аналитики на основе Python. Более того, у вас также будет доступ к форуму, где вы можете обсудить решения или вопросы со сверстниками!

Основы Python для финансов: Pandas

Когда вы используете Python для финансов, вы часто сталкиваетесь с использованием пакета манипулирования данными, Pandas. Но и другие пакеты, такие как NumPy, SciPy, Matplotlib,… будут проходить, как только вы начнете копать глубже.

А сейчас давайте сосредоточимся на Pandas и используем его для анализа данных временных рядов. В этом разделе объясняется, как вы можете импортировать данные, исследовать и манипулировать ими с помощью Pandas. Вдобавок ко всему этому вы узнаете, как выполнять общий финансовый анализ данных, которые вы импортировали.

Импорт финансовых данных в Python

pandas-datareader Пакет позволяет для чтения в данных из таких источников, как Google, Всемирный банк, … Если вы хотите иметь обновленный список источников данных, которые доступны с этой функцией, перейдите к документации . Раньше вы могли получить доступ к данным из Yahoo! Финансирование напрямую, но с тех пор оно устарело. Чтобы получить доступ к Yahoo! Финансовые данные, посмотрите это видео Мэтта Макарти, которое показывает обходной путь. Для этого урока вы будете использовать пакет для чтения данных из Yahoo! Финансы. Обязательно сначала установите пакет, установив последнюю версию выпуска через pip с помощью pip install pandas-datareader .

Совет : если вы хотите установить последнюю версию для разработчиков или у вас возникли какие-либо проблемы, вы можете прочитать инструкции по установке здесь .

Алгоритмический трейдинг

Автоматизация технического анализа и торговых операций

Управление торговым счетом при помощи специальных приложений в MetaTrader 5 называется алгоритмическим, или автоматическим трейдингом. Такие приложения получили название торговых роботов и могут самостоятельно анализировать котировки финансовых инструментов, а также совершать торговые операции. Таким образом роботы способны полностью заменить трейдера при работе на финансовых рынках.

Все компоненты алгоритмического трейдинга в MetaTrader 5 объединены в специализированную среду разработки (MQL5 IDE, Integrated Development Environment). Она покрывает весь цикл работы с торговыми приложениями и позволяет самостоятельно создавать, отлаживать, тестировать, оптимизировать и исполнять торговых роботов.

Где взять торгового робота для MetaTrader 5?

Даже не имея навыков программирования, вы можете в полной мере пользоваться всеми преимуществами торговых роботов. В MetaTrader 5 советников можно не только написать самостоятельно, но бесплатно скачать, арендовать или купить тысячи готовых приложений. Если и этого вам покажется мало, вы всегда можете заказать разработку вашего собственного робота у опытных программистов.

MetaTrader Market — это крупнейший магазин, где можно купить или арендовать сотни самых разных приложений на любой вкус и кошелек. Все продукты в Маркете можно протестировать перед покупкой. Прямо в платформе вы можете оплатить нужного робота любым удобным способом и сразу же запустить его в торговлю.

Тысячи роботов и индикаторов, которые вы можете бесплатно загружать и использовать, также опубликованы в Библиотеке (CodeBase). Прямой доступ к ней встроен прямо в платформу, и вы можете качать приложения даже не отрываясь от трейдинга.

Если вы не нашли приложение с нужными характеристиками в Маркете или Библиотеке, его создание можно поручить опытным программистам. Сотни разработчиков на Фриланс-бирже готовы будут написать робота вашей мечты в кратчайшие сроки и за разумную плату.

Самостоятельная разработка торгового робота

Среда разработки торговых роботов MQL5 IDE обладает огромным функционалом и дружелюбна к разработчикам разной квалификации. Для новичков предназначен MQL5 Визард, в котором можно сгенерировать несложного робота всего в несколько кликов.

Более опытным и профессиональным разработчикам MQL5 IDE предлагает намного большие возможности:

  • Язык торговых стратегий MQL5. К его преимуществам можно отнести: объектно-ориентированную архитектуру, высочайшую скорость выполнения расчетов, C++-подобный синтаксис и многое другое.
  • MetaEditor — редактор стратегий, с подсветкой кода, отладчиком и компилятором.
  • Тестер стратегий с поддержкой визуального тестирования, оптимизации, генетических алгоритмов, распределенной сети агентов тестирования и много другого.
  • Исполнительный модуль в виде платформы MetaTrader 5, где и будут запущены торговые приложения. Помимо высокой скорости исполнения роботов, платформа может похвастаться большим покрытием — и вы сможете запускать свои приложения, работая через сотни брокеров по всему миру.
  • Документация — полное описание всех конструкций языка. Возникли затруднения? Смело открывайте Справочник!
  • MQL5.community — сообщество экспертописателей, где вы найдете массу информации и дополнительные сервисы для монетизации ваших навыков. На сайте вы можете: читать статьи, общаться с другими разработчиками, выполнять заказы трейдеров за деньги, продавать свои разработки в Маркете и многое другое!

алгоритмический трейдинг

Используя все эти средства и сервисы, любой трейдер может самостоятельно начать разработку торговых роботов. Программы можно писать для себя, а можно — для других трейдеров, получая за это дополнительное вознаграждение. Начните разрабатывать торговых роботов, для этого у вас есть все условия!

MQL5.community

MQL5.com — международный интернет-портал для взаимодействия MQL5-разработчиков с трейдерами. В одном месте мы постарались собрать как можно больше информации для энтузиастов алгоритмического трейдинга. Если вы решили разрабатывать роботов самостоятельно и научиться делать их прибыльными, вам просто необходимо посетить MQL5.com — там вы наверняка найдете то, что ищете!

алгоритмический трейдинг

На сайте очень много информации для разработчиков торговых систем: полная документация, большая база статей прикладного характера и форум для общения с другими разработчиками. Кроме того, на базе этого портала действуют ряд сервисов, с помощью которых вы сможете монетизировать свои программистские навыки. Посетите сайт и узнайте, как продавать свои продукты в самом большом магазине роботов и сколько можно заработать, выполняя заказы трейдеров!

ТОП 7 актуальных в 2020 году книг по трейдингу для начинающих

Вы пишите в поиск Яндекса «Книги по трейдингу» и от полученных «2 миллиона результатов» можно растеряться. Сколько времени уйдет на их изучение? Будут ли мне полезны эти знания? Это мне поможет стать успешным трейдером? Ведь чтобы стать успешным трейдером мало прочитать и изучить все книги по тех анализу и фундаменталу.

Если вы посмотрите на успешных трейдеров, то кто-то из них лучше разбирается в тех анализе, кто-то гуру в алгоритмическом трейдинге. Но их всех, кроме технических знаний, объединяет воля к победе, выдержка и они с юмором относятся к жизни и работе. Получается, чтобы стать успешным трейдером, нужен не только тех анализ, но личные качества. И чтобы развить в себе недостающее, предлагаем вам ТОП 7 книг для начинающего трейдера.

алгоритмический трейдинг

Седьмое место занимает «Биржа на кончиках пальцев» Виктор Ильин, Валерий Титов. Эта книга поможет новичку лучше понимать фондовый рынок, его структуру, механизмы и принципы работы. Вы найдете в ней много полезной информации по развитию фондовой биржи, ее особенностей и тонкостей торговли на ней. Прочитав эту книгу, вы не только научитесь грамотно управлять своими деньгами, но и приумножать их на фондовом рынке.

алгоритмический трейдинг

На шестом месте находится — «Технический анализ финансовых рынков» Джон Дж. Мэрфи. Эта книга считается лучшей в сфере технического анализа. Не смотря на сложность заданной темы, книга написана понятным языком, изобилует огромным количество иллюстрированных примеров с подробным объяснением. В ней описываются основные инструменты для анализа, ценовые модели, временные циклы, тренды, стратегии и тактики трейдинга.

алгоритмический трейдинг

На пятом месте принимает — «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры» Александр Элдер. Это просто Библия трейдера. Книга состоит из трех разделов, описывающих разные аспекты трейдинга. Главный акцент книги – управление капиталом и психология трейдинга. Вы также узнаете как контролировать свои риски на рынке. В ней вы можете найти подробные ответы на популярные вопросы новичков в трейдинге.

алгоритмический трейдинг

На четвертом месте поселился — «Граф Монте-Кристо» Александр Дюма. Эта книга дает понять, что если хочешь добиться результата, нужно упорно идти к цели, постоянно учиться, держать «холодной» голову, всегда иметь стратегию действий. А это основные принципы успешной работы трейдера.

алгоритмический трейдинг

Почетное третье место«Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино» Александра Герчика и Татьяны Лукашевич. Эта книга поможет вам разобраться в тонкостях современного рынка акций. Авторы подробно рассказывают о принципах торговли акциями, об уровнях и алгоритмах торговли. Книга написана с юмором, понятным языком с большим количество примеров и будет полезной для всех желающих попробовать себя в мире акций.

алгоритмический трейдинг

На втором месте восседает — «Путь черепах». Автор Куртис Фейс, а инициатор эксперимента Ричард Деннис. Два трейдера в 1980-х поспорили с друг с другом на 1 доллар, что можно взять с улицы человека («черепаху») и научить его торговать. Был конкурс 1200 человек. Из них отобрали 24 человека. Показали одну модель. За 2 года эти люди заработали 200 миллионов долларов, в 1986 году не имея компьютера, не имея практически ничего. Все сделки осуществлялись только голосом. Модель подразумевала с собой торговлю, в которой можно было быть неправым 11 месяцев в году, 10% положительных входов и они зарабатывали на них.

алгоритмический трейдинг

И наш чемпион №1«Искусство войны» Сунь Цзы. Книга является идеальным руководством победы над соперниками в различных конфликтных ситуациях. Главная мысль книги – меняются только способы ведения войны, природа человека и законы войны остаются неизменными. По мнению автора, искусство войны строиться на двух важнейших инструментах ведения военных действий – тактике и стратегии, применяя которые вы победите еще до «точки кипения» конфликта.

На основании этой книги Дином Лунделлом было написано «Искусство войны для трейдеров и инвесторов», которая рассказывает как применять методы Сунь Цзы для привлечения прибыли в трейдинге.

алгоритмический трейдинг

Конечно же, это далеко не весь список книг для начинающего трейдера, но это основа на пути к вашей успешной торговле.

Но, даже прочитав все эти прекрасные книги и усвоив весь материал, для достижения результата вам нужна практика. Практика в максимально комфортных для вас условиях, под руководством трейдера-профессионала, который научит вас уверенно прокладывать курс в бушующем биржевом море. Только так вы сможете отточить свои знания на практике и приумножить свой капитал.

И у вас есть прекрасная возможность для этого – смотрите программы и курсы от Александра Герчика и выбирайте то, что необходимо именно вам.

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Алгоритмическая торговля, алгоритмический трейдинг, торговый алгоритм

Алгоритмическая торговля (алгоритмический трейдинг)– это трейдинг с использованием программного обеспечения для выставления торговых ордеров по заранее заданным торговым критериям, которые могут учитывать время, цену, объем торгов. Алгоритмическая торговля позволяет вести торги без вмешательства человека.

Особенно широко используется алгоритмическая торговля инвестиционными банками, пенсионными фондами, взаимными фондами и другими институциональными трейдерами. Она позволяет разбить крупные трейды на значительно более мелкие и тем самым уменьшить воздействие на рынок и сопутствующий риск. Маркет-мейкеры и некоторые хедж-фонды предоставляют ликвидность на рынке, генерируя и исполняя ордера автоматически.

Высокочастотный трейдинг

Особый класс алгоритмического трейдинга называется «высокочастотным трейдингом». Многие виды алгоритмического трейдинга могут называться высокочастотными. Высокочастотные стратегии трейдинга используют компьютеры для принятия сложных решений на основе электронной информации, которую они успевают обработать значительно раньше человека.

Алгоритмическая торговля навсегда изменила микроструктуру рынка, особенно в отношении предлагаемой ликвидности. Алгоритмический трейдинг может использоваться в любой инвестиционной стратегии, включая маркет-тайминг, игру на межбиржевом спрэде, арбитраж или просто спекуляцию (включая торговые стратегии следования за трендом). Инвестиционные решения и их применения могут быть дополнены алгоритмической поддержкой или же целиком переведены в режим автоматического трейдинга.

В 2006 году третья часть всех акций в ЕС и США торговались с использованием торговых алгоритмов. В 2009 году около 65% объема торгов на рынках США обеспечивались высокочастотными торговыми алгоритмами, правда к 2012 году их доля сократилась до 50%.

В 2006 году на Лондонской фондовой бирже более 40% всех ордеров проводились торговыми алгоритмами. Американские и европейские рынки в целом имеют более высокую долю алгоритмической торговли, нежели другие рынки. На рынке Forex алгоритмическая торговля также применяется, примерно 20% объема торгов по валютным опционам ведется с помощью торговых алгоритмов. Рынки облигаций также движутся в этом направлении.

Одна из основных проблем высокочастотного трейдинга заключается в том, что его прибыльность тяжело определить. В докладе, выпущенном TABB Group в августе 2009 года, говорится, что 300 компаний и хедж-фондов, специализирующих на этом типе трейдинга, смогли заработать 21 миллиард долларов в 2008 году, что, по мнению авторов доклада «мало» и «удивительно скромно» относительно общего объема торгов на рынке.

алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг и высокочастотная торговля являются объектом ожесточенных общественных дебатов. Так, например, в США Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по срочной биржевой торговле заявляют о том, что алгоритмическая торговля, осуществляемая взаимными фондами, спровоцировала волну распродаж и кратковременное падение рынка в 2010 году. Также отмечается, что высокочастотный трейдинг может внести свой вклад в усиление волатильности рынка.

Компьютеризация потока ордеров на финансовых рынках началась в начале 1970 годов, когда на Нью-Йоркской фондовой бирже была внедрена Система определения порядка оборота ценных бумаг (DOT и позднее Super DOT), которая автоматически направляла ордера в нужную торговую стойку фондовой биржи, где они далее исполнялись вручную. В 1980-х гг. программный трейдинг стал широко использоваться на рынках акций и фьючерсов.

Финансовые рынки с полностью электронным исполнением и электронной торговой системой (ECN) развились в конце 1980-х и 1990-х годах. В США переход к десятичной системе, поменявший минимальный размер тика с 1$/16 (0,0625$) на 0,01$, также поддержал алгоритмическую торговлю, поскольку была изменена микроструктура рынка – появилась возможность использовать более мелкие различия между ценой бид и аск. В результате торговые преимущества маркет-мейкеров уменьшились, а рыночная ликвидность возросла. Эта увеличенная рыночная ликвидность привела к тому, что институциональные трейдеры стали дробить свои ордера посредством торговых алгоритмов для исполнения их по лучшей средней цене.

Дальнейшее развитие алгоритмический трейдинг на финансовых рынках получил в 2001 году, когда команда разработчиков IBM опубликовала доклад, в котором были представлены результаты лабораторного эксперимента, проведенного с помощью двух торговых алгоритмов (MGD от IBM и ZIP от Hewlett-Packard). Было доказано, что торговые алгоритмы могут значительно превзойти достижения обычных трейдеров (в докладе говорилось о том, что разница составляет миллиарды долларов).

Развитие алгоритмов

По мере электронизации рынков стали внедряться новые торговые алгоритмы. Они лучше реагировали на временные несоответствия рыночных цен и были способны учитывать цены с нескольких рынков одновременно. Таким образом, работа, которая некогда выполнялась людьми, теперь была передана компьютерам. Потому очень важным стала скорость компьютерного соединения, которая стала измеряться в миллисекундах (0,001 секунды) и даже микросекундах (0,000001 секунды).

Наиболее автоматизированные площадки США, например, NASDAQ (система автоматической котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров), Edge и BATS отобрали значительный кусок у менее автоматизированных, например, NYSE (фондовая биржа Нью-Йорка). Электронные торги своей масштабностью привели к понижению сборов и комиссионных, а еще подтолкнули биржи к международным слияниям и консолидации финансовых рынков.

Биржи теперь постоянно ведут конкурентную борьбу за лучшую скорость момента обработки ордеров. Например, еще в июне 2007 года Лондонская фондовая биржа запустила новую систему, которая называется TradElect. Она способна исполнять ордер за 10 миллисекунд, а пропускная способность составляет 3000 ордеров в секунду. Но сейчас некоторые биржи сократили скорость исполнения до 3 миллисекунд. Это особенно важно для высокочастотных трейдеров, поскольку им необходимо быть как можно более быстрыми, чтобы быть на шаг впереди от конкурентов. Затраты на компьютеры и программное обеспечение в финансовой индустрии в далеком 2005 году уже составляли более 26 миллиардов долларов, сейчас цифры значительно выше.

Торговые роботы и Алгоритмический трейдинг в TSLab.

алгоритмический трейдинг
Синонимы алготрейдинга: порядок, дисциплина, ясность, анализ.

Обычный трейдинг означает: беспорядок, эмоции, суматоха, гадание.

Какой путь вам по душе?

В рейтинге самых успешных трейдеров уже не первый года идут алготрейдеры, т.е. те трейдеры, кто использует торговые роботы или же принципы алготрейдинга в своей торговле.
«Что это означает, быть алготрейдером и не использовать робота?» — спросите вы.

Торговый робот — это всего лишь элемент алготрейдинга. Иногда торговые роботы нужны для удобства, чтобы иметь возможность отвлекаться от компьютера, не боясь пропустить сигнал на вход. Иногда торговые роботы — необходимость, в тех случаях, когда человеческих способностей не хватает для реализации алгоритма, как в случае с высокочастотными алгоритмами или арбитражем. Заметьте, мы не говорим, что торговый робот обладает дисциплиной, торгует без эмоций. Все эти доводы никак не относятся к роботу.
Торговать без эмоций значит быть уверенным в своей стратегии, а такое возможно в том случае, когда вы тщательно изучили весь алгоритм и знаете, что он работает. Именно это и позволяет сделать алготрейдинг — изучить алгоритм, использовать такие подходы, которые отсекают все лишнее в вашей стратегии, оставляя суть, и дают результат. Что делать дальше с этим алгоритмом, реализовывать в виде робота, или торговать руками, решать вам. Именно алготрейдинг — это основа всего. Так или иначе, вам придется научиться тестировать стратегии и научиться многому другому, о чем до этого не помышляли.

Что такое торговый робот?

алгоритмический трейдинг
«Торговый робот» – программа, которая частично или полностью заменяет человека при работе на бирже, при этом робот может управляться трейдером (принятие об открытии/закрытии позиции принимает сам трейдер) либо работать по заранее составленной программе.

Роботы, самостоятельно ведущие торги на бирже, — это не более чем специально разработанные программы. Основываясь на математических алгоритмах, они могут самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать сделки по покупке или продаже. Обычный объем сделок робота в несколько раз превышает количество сделок, которые совершают люди.

Задача торговых программ — вовсе не только помогать трейдерам в рутинной работе. Их «сверхзадача» — воплощать в жизнь торговые стратегии, которые трудно или вовсе невозможно реализовать вручную. По сути, биржевой робот — это заранее заданный алгоритм заключения сделок.

Специалисты обычно делят биржевых роботов на три группы – трендовые (дирекционные, или направленные), контртрендовые и арбитражные. Они соответствуют разным типам торговых стратегий.
алгоритмический трейдинг
Обычная задача трендового робота — как можно раньше уловить тенденцию роста либо падения котировок и открыть позицию. После чего своевременно «почувствовать» разворот тренда и успеть зафиксировать прибыль (то есть продать акции либо валюту). Контртрендовые роботы стараются поймать все откаты цена, особенно они хорошо работают во флетовом состоянии рынка. В свою очередь, арбитражный робот должен получать прибыль, выявляя перекосы в ценах на идентичные или тесно связанные активы на разных рынках.

Также роботы можно подразделить на индикаторные (используют в качестве сигналов на открытие и закрытие
сделок индикаторы), свечные (используют в качестве сигналов на открытие и закрытие сделок комбинации свечных моделей).

Если механизм совершения операций на данной конкретной бирже можно алгоритмизировать, а сам трейдер не в состоянии (или не хочет) лично обработать весь объем данных, имеет смысл передать торговлю роботу.

К достоинствам торговых роботов можно смело отнести:

• Полное отсутствие эмоций – робот не человек и плакать не умеет! Полностью освобождая от аналитической работы и от эмоционального груза трейдера.
• Быстрота реакции – от поступления сигнала к открытию (закрытию) позиции до ввода заявки затрачиваются доли секунд.
• Робот действует по строгому математическому алгоритму, никогда не ошибается в подсчетах и никогда не пропустит выгодную сделку!
• Торговый робот не знает усталости и начинает работу сразу после включения.
• Скорость обработки поступающих данных. Робот может отслеживать данные по сотни инструментам одномоменно.
• Роботы могут торговать одновременно сотни алгоритмов, чего обычный человек никогда не сможет сделать.

К недостаткам же можно отнести:
• Риск ошибки в коде программы, но это уже тоже будет вина человека, а не робота. Устраняется эта ошибка тестированием алгоритма.
• Преимущественное использование технического анализа.

Плюсов достаточно много, и они с лихвой перекрывают незначительное количество минусов. Каждый трейдер вправе самостоятельно решать об установке торгового робота на своем терминале. Можно приобрести уже готовый робот в Нашем МАГАЗИНЕ Готовых торговых Роботов. А можно научиться создавать их самим, на Нашем Курсе «Создание торговых роботов в ТСЛаб без знаний программирования», тем более это не так уж и сложно, как казалось бы со стороны, и даже трейдеры, без знания программировании, могут это сделать сами!

алгоритмический трейдинг

Сколько процентов доходности может показать Робот?

От нуля до 10 000% и больше. Многое зависит от алгоритма Робота, его параметров и от характера рынка.

Если эти факторы максимально коррелируют, то и доходность Робота будет максимальной.

алгоритмический трейдинг

Задумайтесь над созданием своего торгового робота, а при нашей помощи вы научитесь это делать в короткий срок!
Желаем вам успехов во всех начинаниях!

Алгоритмическая торговля и прямое подключение

Минимальная сумма средств на Брокерском счете Клиента для подключения услуг данного раздела установлена в размере не менее минимальной суммы, определенной действующим Регламентом для открытия Брокерского счета.

Аппаратные мощности

Услуга БрокераТариф, руб.
Пользование API SMARTcom (ежемесячно)0 / 600 руб. [1]
Предоставление VPN соединения для подключения к серверу Биржи, ежемесячно500 руб.
Подготовка виртуального сервера Брокера для размещения торговых приложений Клиента в зоне колокации Московской биржи с предустановленной ОС, единовременно6 900 руб.
Подготовка виртуального сервера Брокера для размещения торговых приложений Клиента в зоне колокации Московской биржи без предустановленной ОС, единовременно2 900 руб.
Предоставление сервера Брокера для размещения торговых приложений Клиента в зоне колокации Московской биржи:
Базовая стоимость, включающая предоставление сервера со следующими характеристиками — Однопроцессорное ядро, 1 ГБ RAM, 20 ГБ HDD4 500 руб.
Каждое дополнительное Однопроцессорное ядро1 500 руб.
Каждый дополнительный 1 ГБ RAM1 000 руб.
Каждые 20 ГБ HDD500 руб.
Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера в свободной зоне (за 1 юнит), единовременно7 080 руб.
Размещение сервера Клиента в торговой стойке Брокера в свободной зоне (за 1 юнит), ежемесячно4 720 руб.
Монтаж сервера Клиента в торговой стойке Брокера в зоне колокации Московской биржи (за 1 юнит), единовременно28 320 руб.
Размещение сервера Клиента в торговой стойке Брокера в зоне колокации Московской биржи (за 1 юнит), ежемесячно28 320 руб.

[1] Взимается в размере, равном разнице между 600 (Шестьюстами) рублями и суммой уплаченных Клиентом брокерских комиссий в случае, если они менее 600 (Шестисот) рублей. Отключение возможно не ранее последнего календарного дня месяца.

Подключение к Московской бирже: Торговые площадки «Основной рынок» и Валютный рынок Московской биржи

>Подключение к Московской бирже: Торговые площадки «Основной рынок» и Валютный рынок Московской биржи>Вознаграждение Брокера, руб. [1]
Установка прямого подключения к шлюзу FIX, TEAP (единовременно)5 000 руб.
Идентификатор для подключения к шлюзу TEAP (ежемесячно)3 000 руб.
Идентификатор для подключения к FIX- шлюзу (ежемесячно)4 000 руб.
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзу FAST (ежемесячно)1 000 руб.

[1] Включает все фактические расходы Брокера, которые дополнительно Клиентом не оплачиваются

Подключение к Московской бирже: торговая площадка FORTS

Подключение к Московской бирже: торговая площадка FORTSВознаграждение Брокера[1]
(% от тарифа Московской биржи)
Установка прямого подключение к шлюзам FIX, FAST (единовременно)50%
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзам FIX, FAST (ежемесячно)50%
Установка прямого подключения к шлюзам Plaza II, TWIME (единовременно)10%
Абонентская плата за прямое подключение к шлюзам Plaza II, TWIME (ежемесячно)10%
Прочие технические сервисы10%

[1] Включает все фактические расходы Брокера, которые дополнительно Клиентом не оплачиваются Дополнительно вы оплачиваете наши расходы на получение необходимых услуг и сервисов Московской биржи.

Все цены указаны с учетом НДС.

Подробная информация о всех тарифах в разделе Документы.

Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) — это торговля на бирже с помощью компьютерных программ по определенному алгоритму. Программы автоматической торговли позволяют получать высокую прибыль при торговле на бирже, при этом «человеческий фактор» при принятии решений о заключении сделки сводится к минимуму — такой подход помогает избавиться от эмоциональных сделок. Система управления капиталом помогает определить уровень допустимого риска в сделке.

Сегодня значительный объем торгов на Московской бирже (до 50% в зависимости от финансового инструмента) генерируют торговые роботы. И в будущем ожидается только увеличение влияния алгоритмической торговли на рынок.

Алгоритмическая торговля ведется по следующей схеме:

  • Трейдер создает свою механическую торговую стратегию и тестирует ее для определения уровня доходности. Тестирование проводится с помощью специализированных программ технического анализа и повторяется необходимое количество раз до тех пор, пока трейдера не устроят его результаты. Проводить тестирование можно с помощью демо-счета, который поможет понять принципы работы рынка и освоить терминал
  • Когда трейдер получает удовлетворяющие его результаты тестирования, он начинает торговать

Прямое подключение — это высокоскоростной доступ на биржевые площадки и возможность выставлять заявку в торговую систему биржи напрямую, минуя торговую систему брокера. Прямое подключение сокращает время доставки заявки на биржу и получение информации о ее состоянии. Тем, кто совершает много операций в день, такой доступ просто необходим.

Для прямого подключения трейдер может использовать как приобретенное программное обеспечение, так и самостоятельно им разработанное. Перед началом работы с биржей с помощью собственного программного обеспечения необходимо будет пройти сертификацию на бирже.

Эффективность алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля уже получила достаточно широкое распространение на современных биржевых площадках и продолжает стремительно развиваться.

Каковы преимущества алгоритмической торговли?

  • Скорость. Торговый робот способен одновременно отслеживать динамику всех торгующихся на бирже финансовых инструментов, он мгновенно производит сложнейшие вычисления, принимает решения и моментально совершает транзакции. Современные роботы совершают до нескольких сотен сделок в секунду
  • Точность анализа данных и выставления заявок. В отличие от человека, перепутать кнопки, ошибиться при вводе заявки робот не может
  • Непрерывность работы. Торги на бирже длятся несколько часов — за это время человек попросту устает за компьютером. Если же трейдер отойдет от компьютера, он может пропустить важный торговый сигнал. Робот готов работать 24 часа в сутки. Конечно, робот требует контроля со стороны трейдера и оптимизации торгового алгоритма, однако он освобождает от необходимости постоянно находиться перед компьютером
  • Отсутствие эмоций и точное следование торговой стратегии. Это одно из главных преимуществ алгоритмической торговли, ведь известно, что причиной убытков на бирже чаще всего становится именно человеческий фактор

Как начать торговать с помощью алгоритмической торговли

Для тех, кто предпочитает торговать на бирже с помощью роботов или только планирует начать это делать, ITI Capital предлагает открытый программный интерфейс подключения приложений (API) с использованием компонентной объектной модели SMARTcom.

Преимущества алготрейдинга через ITI Capital:

  • Прямое подключение робота к серверам. Благодаря этому он максимально оперативно получает информацию о торгах и состоянии счета, а также направляет торговые приказы и отслеживает их исполнение.
  • Быстрая обработка приказов и дистрибуция котировок с биржи. Средний раундтрип заявки (т.е. время между выставлением заявки и получением информации о ее регистрации в системе или же об отклонении заявки) составляет всего 55 мс.
  • Возможность отслеживать все приказы и позиции, сформированные роботом, в торговых терминалах компании (SMARTx, SMARTweb, личный кабинет).
  • Возможность подключения к серверу собственных готовых торговых систем.

При необходимости наши партнеры могут создать под ваши запросы торговых роботов и предлагают широкий выбор программных продуктов для автоматизации торговли.

Подробнее о API и программном обеспечении для алготрейдеров вы можете узнать по телефону или оставив на нашем сайте заявку на обратный звонок.

Алгоритмический трейдинг

Have been making our clients happy for years with solutions in algorithmic trading.

Mutually beneficial
cooperation

We adhere to the principles of long-term, mutually beneficial cooperation with investors and funds.

Comfortable
terms

We understand the requirements and desires of our customers, and try to be as comfortable as possible for them.

Minimum
risk

Our algorithmic trading strategies are tuned for minimal risk for moderate profit in the long term.

Expected
algorithm profitability

The expected profitability of the algorithm is 60% per annum with 0.5% risk limit per trade, while the maximum equity drawdown is not more than 10% per month.

Improving
our products

We are ready for a constructive discussion of trading conditions, open for cooperation, and are constantly improving our products.

Max drawdown and potential profits

The table below shows the boundary risk-profit parameters based on cyclical tests for this algorithm.

алгоритмический трейдинг

Algorithmic trading does not stand still-new opportunities appear and we use them in our developments. Our vast experience in algorithmic trading allows us to look into the future with confidence. Algotradesoft is a team of developers of trading algorithms for the currency market. We are managing our own capital, and offer risk-concerned investors to use our developments.

Risk Disclosure

The information presented on this site is aimed at professional, private and corporate investors, since trading in the financial markets of the world carries the risk of losing part or all of the invested funds. In case of doubt about trading or using money management technologies, it is strongly recommended that you consult a qualified specialist in this field. The client assumes the risk of failures in the software, interruptions in the operation of the equipment, instability of the Internet connection. The client assumes the risks of financial loss as a result of force majeure.

Трейдинг, трейдинг… Что такое трейдинг?

Трейдинг — что это?

Давайте оттолкнемся от этимологии слова «трейдинг». Оно происходит от английского «to trade», что значит «торговать». Таким образом приходит понимание, что трейдинг — это деятельность, связанная с покупками и продажами чего-либо. Многие наверняка слышали словосочетания «зернотрейдинг» или «нефтетрейдинг», но наибольшей популярностью пользуется «интернет-трейдинг», то есть торговля различными видами активов через Интернет. Раньше человек, который хотел зарабатывать на торговле акциями, валютами или различными производными финансовыми инструментами (фьючерсами, например), должен был открыть счет у брокера. Отдавать ему распоряжения на покупку или продажу он мог только по телефону, зачастую теряя драгоценные минуты и, соответственно, деньги.

С развитием и распространением интернет-технологий человечество получило возможность не выходя из дома покупать акции компании или валюту страны, находящейся на противоположной стороне земного шара. Благодаря современному уровню брокерского сервиса и высокоразвитым компьютерным технологиям, можно торговать акциями Apple с парижской мансарды, фьючерсами на кукурузу из уютного офиса в Нью-Йорке или покупать евро за доллары США, путешествуя на автомобиле или поезде по любому уголку мира. Главное, чтобы имелось стабильное подключение к сети Интернет. Для большого числа людей по всему миру трейдинг стал не просто бизнесом и способом зарабатывания денег, а стилем жизни.

Кто такие трейдеры?

алгоритмический трейдинг

Тех, кто занимается подобным видом деятельности, зовут трейдерами. Также их называют спекулянтами, но это определение, носившее пренебрежительный и негативный характер в период существования Советского Союза, в данном случае не должно никого вводить в заблуждение относительно деловых качеств современных участников финансовой индустрии. Профессия трейдера — профессия не только настоящего, но и будущего. Почему? Причины вполне очевидны:

  • Первое — это, конечно же, широчайший потенциал возможностей для получения прибыли.
  • Второе — постоянное расширение количества инструментов для торговли (достаточно вспомнить появление криптовалют и ажиотаж вокруг этого события).
  • Третье — увеличение количества и качества инфраструктурных сервисов.
  • Четвертое — это постоянно растущее количество новых участников рынка не только профессионального уровня (таких, как инвестфонды, хеджфонды), но также частных инвесторов и ритейл-трейдеров, что может говорить о стабильных перспективах дальнейшего развития интернет-трейдинга.

Алгоритмический трейдинг

Еще одним немаловажным стимулирующим фактором является постоянное развитие программ алгоритмического трейдинга (торговых роботов и автоматизированных торговых систем).

алгоритмический трейдинг

Обобщив все объективные данные по интернет-трейдингу, можно смело сказать, что на данный момент он является одним из самых популярных видов интернет-предпринимательства. Если вы мечтаете вести образ жизни «свободного художника», предпочитая принимать собственные решения, а не слушать чужие указания, нести издержки на офис, персонал, поставщиков и арендную плату по «классическому» способу ведения бизнеса, то интернет-трейдинг — для вас. Кроме этого, интернет-трейдинг — это тот вид интеллектуального бизнеса, где ваши лучшие и сильные качества характера смогут найти себе достойное применение.

Если вы спросите, каждый ли может заниматься трейдингом или эта деятельность для избранных, то однозначного ответа на этот вопрос не существует. Любой желающий может опробовать свои силы в трейдинге точно так же, как это происходит в спорте — заниматься им могут все, но не все из занимающихся становятся олимпийскими чемпионами. Единственное, что можно сказать однозначно, это что трейдинг покоряется только сильным и уверенным личностям с мощным внутренним «стержнем» и крепкими нервами — тем, кто не склонен сдаваться и «прогибаться под изменчивый мир». Если вы считаете себя именно таким человек — трейдинг станет для вас отличным выбором.

КАК АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ ПОВЛИЯЛ НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК?
ЧАСТЬ 1

алгоритмический трейдинг

Стремительные темпы технологического прогресса изменили характер взаимосвязей и методы торговли на финансовых рынках. Прошли те дни, когда для проведения технического анализа требовались ручка и бумага, а для выставления ордера нужно было звонить брокеру.

Компьютерная эра открыла мир трейдинга для обычных граждан, изменив подход к инвестированию во всем мире. Каждый этап торговли, от порядка размещения ордеров до способа их передачи брокеру и далее бирже, а также методы их дальнейшего исполнения — все теперь зависит от современных компьютерных технологий.

В последние годы алгоритмический трейдинг стал одной из самых обсуждаемых прорывных технологий. Тем не менее, он не является чем-то новым в финансовом мире и существует уже ни одно десятилетие. Алготрейдинг был известен под такими названиями, как автоматические/алгоритмические торговые системы (ATC) или торговые роботы (англ. black box trading). Он представляет собой процесс использования компьютерных программ с целью покупки или продажи актива по определенным правилам.

  • Что такое алгоритмический трейдинг?
  • Введение в высокочастотный трейдинг
  • Высокочастотный трейдинг (HFT) и его влияние на рынок

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое алгоритмический трейдинг?

Алгоритмический трейдинг, как следует из названия, — это программный код, осуществляющий торговлю на рынке в автоматическом режиме. Относитесь к алгоритмическому трейдингу, как набору логических правил, которым должна следовать программа.

Автоматический трейдинг берет свое начало из механических торговых систем. Проще написать код механической торговой системы, чем дискретной, так как в ней определен целостный и самодостаточный набор правил и отсутствует субъективная оценка рыночной ситуации, присущая дискретным системам.

Различают следующие типы алгоритмических торговых систем (АТС):

  • Моментум (Momentum): основанные на моментуме АТС фокусируются на «трендовых» активах, двигающихся на высоких объемах, преимущественно в одном направлении. АТС на основе такого метода рассматривают входы в сделки в направлении устойчивого тренда, удерживая позицию на протяжении нескольких часов или дней перед тем как закроют ее с прибылью;
  • Возврат к среднему значению (Mean Reversion): такой тип АТС строится на концепции, предполагающей регулярный возврат цены к некоему среднему уровню. Главной задачей таких систем является определение ожидаемого уровня возврата цены. Обычно среднее значение в ценовой серии достигается в интервале от 50 до 200 баров (или свечей). Наилучшие результаты такие АТС показывают в периоды консолидации, когда на рынке нет однозначно идентифицируемого однонаправленного тренда;
  • Оценка (Valuation): некоторые продвинутые АТС следят за стоимостью акций и определяют акции, торгующиеся ниже их номинальной стоимости заключая по ним сделки. Типичным примером подобной стратегии может выступать «Dogs Of The Dow» (рус. «Десять собак Доу»), где в начале каждого года выбирается 10 акций из индекса Доу-Джонса с самой высокой дивидендной доходностью и ожиданием, что они опередят, как индекс в целом, так и средний показатель доходности по акциям в индексе;
  • Сезонность (Seasonality): этот тип автоматических торговых систем изучает сезонное поведение финансового инструмента и в соответствии с этим инициирует сделки. Например, продавай в мае, или покупай фьючерсы на природный газ в зимние месяцы;
  • Сентимент (Sentiment): АТС на основе этого метода осуществляют анализ поведения толпы или психологии трейдеров. Примером подобной АТС будет известное выражение: «покупай на слухах, продавай на фактах».

Введение в высокочастотный трейдинг

Люди часто путают высокочастотный трейдинг (англ. High-frequency trading – HFT) с алгоритмическим трейдингом. По сути, высокочастотный трейдинг или HFT является подклассом алгоритмического трейдинга.

алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг и HFT (Источник: DBResearch)

Тема высокочастотного трейдинга обсуждается чаще всего и может вызывать сильные эмоции у трейдеров, возможно из-за таких проблем, как частое закрытие позиций по стоп лоссам, не поддающееся анализу иррациональное поведение рынка и так далее.

По некоторым оценкам, уже в апреле 2016 года, на долю HFT приходилось более 70% торговых объемов только американского фондового рынка и приблизительно 50% европейского фондового рынка. На фьючерсном рынке валют доля HFT составляет примерно 80%, на фьючерсных рынках процентных ставок и казначейских облигаций США — 2/3 объемов.

алгоритмический трейдинг

HFT трейдинг в процентном отношении в разрезе различных классов активов (Источник: Want to be a trader in 2020? Look at these charts)

Высокочастотный трейдинг (HFT) и его влияние на рынок

В основе высокочастотного трейдинга лежат две концепции: скорость и информация.

  • Скорость или задержка определяет насколько быстро могут быть исполнены ордера;
  • Информация определяет насколько быстро любая новая появившаяся информация может быть интерпретирована и обработана HFT машинами.

Чтобы понять, как быстро работает HFT, представьте себе следующее. Чтобы моргнуть глазом требуется от 300 до 400 миллисекунд. Миллисекунда — это ода тысячная секунды (1000 миллисекунд = 1 секунда).

HFT требуется 1 микросекунда (1 микросекунда = 0,001 миллисекунды), чтобы исполнить ордер. В среднем, HFT может провести 7000 торговых операций в пределах 300-400 миллисекундного промежутка времени (таймфрейма).

HFT вывели тему автоматического трейдинга на совершенно новый уровень, так как теперь компьютеры большой мощности помимо всего прочего умеют “читать” новости рынка.

алгоритмический трейдинг

Скорость обработки информации человеком в сравнении с HFT (Источник: seangourley.com)

Некоторые из наиболее распространенных аргументов, приводимых в поддержку высокочастотного трейдинга — это высокие ликвидность и объем, а также узкие спреды.

Ликвидность является самым важным элементом любой торговой системы или биржи. Алгоритмический трейдинг повышает эффективность всех рынков. Из-за огромных объемов сделок HFT, общие затраты по сделкам снижаются вследствие узких спредов, а из-за глубины рынка, активы менее подвержены влиянию со стороны других участинков рынка (не HFT). Ликвидность важна еще и потому, что помогает лучше амортизировать последствия рыночных потрясений в сравнении с неликвидными рынками, что добавляет прочности финансовой системе. И последнее, но не менее важное, ликвидность играет важную роль прозрачности формирования цен, что является важным аспектом рынка.

Учитывая количество сделок, совершаемых HFT программами, биржам особенно “нравятся” HFT фирмы. Большое количество совершаемых ими сделок формирует колоссальный торговый объем, что в свою очередь увеличивает комиссионный доход бирж. В марте 2016 года, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) была оштрафована на 5 миллионов долларов США после того, как выяснилось, что она создавала особые, наиболее благоприятные условия для работы HFT фирм.

Что интересно, каждая из вышеупомянутых выгод, связанных с высокочастотным трейдингом, может быть запросто опровергнута!

Друзья, если вас заинтересовал сегодняшний материал, дождитесь публикации продолжения! В следующей части статьи мы затронем вопрос выживания ритейл трейдера в мире алгоритмического и высокочастотного трейдинга. Оставляйте комментарии и делитесь статьей в соцсетях!

Алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг – это направление в трейдинге, которое использует закономерности, паттерны и другие алгоритмы для заработка на финансовых рынках. Чаще трейдеры используют в этом методе анализа – роботы, советники и индикторы.

Алгоритмический трейдинг коротко.

Если сказать коротко, то это просто робот, торгующий за вас на финансовых рынках в самом прямом смысле этих слов. На сегодняшний день все торги происходят в виртуальном виде. Это раньше можно было торговать в огромном зале, где куча трейдеров галдят. В фильмах вы подобную картину, наверное, видели. Когда такие способы торговли ушли в прошлое, и всё перешло в онлайн, почти сразу получила широкое распространение алгоритмическая торговля (роботы).

На сегодняшний день в Америке 70% сделок совершают роботы.

Какие бывают роботы?

Робот, работающий на основе закономерностей.

В общем-то весь трейдинг на этом основан. Грубо говоря, выглядит это так. Цена подходит к уровню 10, и после этого образуется две медвежьи свечи. Почти всегда такая закономерность оборачивается нисходящим трендом.

алгоритмический трейдингРобот на закономерностях

Следовательно, когда в следующий раз подобная ситуация сложится, мы совершим сделку на понижение. Роботы на закономерностях работают примерно аналогичным образом. Практически все торговые роботы, которые можно скачать бесплатно без регистрации и СМС основаны на этом. Исключения составляют только те роботы, которые работают на основе индикаторов. Однако это тоже, в принципе, можно отнести к закономерностям.

Роботы на волнах.

Есть роботы, использующие некоторую волатильность (роботы на волнах). Они из себя представляют следующий механизм. Предположим у нас есть некоторое движение вверх. Поскольку рынок имеет волновую структуру, то после долговременного восходящего движения, он стремится какое-то время двигаться вниз. Робот, принцип работы которого базируется на этой логике, может понимать, что рынок выкупает предложение, и заранее открывает сделку на повышение.

В общем-то все роботы, которые используют усреднение и мартингейл, как правило, очень популярны на форексе. Всем известный советник Илан, на котором я и сам немного заработал в своё время. В нём заложены принципы усреднения и Мартингейла. Всевозможные пляски с бубном вокруг волн, усреднения и мартингейла доводят только до геморроя. Однако какой-то период времени на этом можно заработать.

Усреднение и мартингейл позволяет заработать, но прибыль не стабильна. У вас будет лавинообразный рост прибыли, но недолго.

Роботы HFT и алгоритмический трейдинг.

На западе они получили широкое распространение. Они ведут высокочастотную торговлю. Каждая сделка здесь длится меньше секунды. Из-за подобного поведения роботов, в своё время случился обвал рынка, более известный как flash crash

Поскольку это очень быстро, чтобы заработать какую-то не смешную сумму, длительность компенсируется объёмом. Есть множество алгоритмов работы HFT. Например, один из них – это «скрытые заявки». Например, если у нас есть движение рынка, но нет объёма в стакане цен, рынок подходит к уровню и отпрыгивает от него в таком случае.

алгоритмический трейдинг

Робот же делает в подобной ситуации (вдумайтесь!) следующее: по ходу движения рынка он открывает много сделок, длящихся доли секунд. Он умеет вычислять, где находится крупная заявка. Когда ему это удаётся сделать, он продаёт около уровня и покупает на близком расстоянии от него. Образуется своеобразная пила.

алгоритмический трейдингВыкуп скрытой заявки.

Раздвижка спреда и HFT

Помимо этого существует так же понятие «раздвижка спреда». Речь здесь о спреде на реальной бирже, а не на форексе. Допустим, есть у вас две лучшие цены – на покупку и продажу. Со временем они могут сужаться или расширяться. С помощью робота такое сужение можно скальпировать. Данный вид роботов реально рабочий, он приносит деньги. Риск использования подобной технологии не велик, но проблема всё же есть.

Дело в том, что для корректной и полномерной работы HFT нужны «короткие провода», то есть низкий пинг, а конкретнее – быстрый интернет. То, что подразумевается здесь под «быстрым интернетом», поверьте, нет у 99% населения. В связи с этим сервер, на котором будет работать робот, необходимо размещать или арендовать рядом с сервером биржи. К тому же робот HFT дорогой, в одиночку вы вряд ли осилите его стоимость, без компаньона или инвестора тут не обойтись. Сложности, как вы понимаете, есть, но они с лихвой окупаются.

Роботы на индикаторах.

Таких полно везде. Они есть, как на реальном рынке, так и на форекс, где их нельзя не заметить. На примере двух скользящих средних мы можем принцип работы таких роботов разобрать. Например, всем известно, что если короткая SMA пробивает сверху вниз длинную скользящую среднюю, то это сигнал для продажи. Робот в таком случае именно в такой момент совершает сделку на продажу. На этом тоже, в принципе, можно заработать. +1000 долларов или -10000 евро.

Скользящими средними всё не ограничивается. Индикаторов много. И сколь много индикаторов, столь же много и роботов, которые на их основе работают.

Арбитраж. Это явление есть на форексе, а есть на фондовом рынке. Разберём разницу. На Форексе, например, есть вы и ваш терминал. Так же существует сервер брокера и поставщика ликвидности. От поставщика брокеру приходит котировка «10», а он в свою очередь передаёт эту цифру в ваш терминал.

Нужно понимать, что бывают вспышки волатильности, когда возникает задержка в виде небольших доль секунд. То есть, пока сигнал будет передан от поставщика брокеру, а от последнего к вам, пройдёт время.

Арбитражный робот делает следующее. Он подключается непосредственно к поставщику, минуя брокера. Он знает раньше всех, когда цена изменилась, и поэтому заблаговременно открывает ордер на покупку. То есть, мы открыли ордер на покупку по цене «10», и когда до брокера дойдёт, что цена изменилась, поднялась до «20», мы на этом заработаем. Когда это происходит, сделка сразу закрывается с прибылью в 10 пунктов.

С точки зрения форекс – кухонь такая торговля – это мошенничество. По житейской логике ничего мошеннического в этом нет. Вы деньги ни у кого, кроме брокера, не забираете, а они это страх как не любят. Сейчас уже не 2008 год, когда я все это испытал на себе, и честно говоря, не знаю, можно ли на этом заработать сегодня. Могу сказать одно: вряд ли.

Арбитраж на фондовом рынке

На фондовом рынке арбитраж работает примерно так же. Предположим, у Вас есть индекс РТС, куда входит какое количество компаний. Из-за этого в простонародье его называют. То есть, данный индекс отображает финансовые показатели компаний. Робот – арбитраж по ценной бумаге определяет, как будет двигаться индекс, потому что чаще всего они повторяют движения друг друга. Робот вычисляет, что бумага пошла в другую сторону, и открывает заблаговременно позицию на покупку. Расчет сделан на то, что цена бумаги дойдёт до индекса. Всё это описано очень утрированно и упрощенно. На самом деле алгоритм намного сложнее.

На арбитраже можно заработать. Существуют даже целые компании, которые им занимаются. Однако в этом случае, как и с HFT, требуются, во-первых, короткие провода, во-вторых, алгоритм, который будет вычислять, какое количество бумаг сейчас находится в индексе РТС, достаточно сложный. В общем, это не просто.

Роботы – помощники в алгоритмическом трейдинге.

Это не полноценные роботы. Многие трейдеры боятся, что их стопы не исполнятся. В этом случае на помощь приходит помощник, виртуальный стоп. Ему отдаётся распоряжение, согласно которому он должен при рыночной цене в 10 пунктов закрыть позицию рыночным ордером. Многие люди сомневаются в том, что их брокер видит стопы, и в том, что они будут исполнены. На самом же деле это фобия и большинство трейдеров сливают собственноручно. Поэтому опасения излишни.

Робот – помощник просто помогает трейдеру делать какую-то рутинную процедуру. Например отслеживать новости или выставлять заявки.

Раньше эта штука была невероятно популярна, но после того, как многие трейдеры с помощью нейросетей посливали свои депозиты, популярность немного поугасла. Суть заключалась в том, что робот, работающий по принципу нейросети сам находил определённые закономерности и торговал по ним. На такой абсурд я с трудом подбираю комментарии.

Можно ли заработать на алгоритмическом трейдинге?

Можно ли заработать на роботах? Вопрос достаточно обширный. Всё зависит от того, каким конкретно роботом вы собираетесь пользоваться. Если он торгует по двум скользящим средним, то вы вряд ли останетесь в плюсе. Если же мы говорим о роботе HFT, на который (по самым скромным расчетам!) уйдет 2-3 миллиона ДОЛЛАРОВ, чтобы запустить его под ключ, то прибыль, безусловно будет.

Поэтому весь вопрос сводится к тому, каким будет трейдер, каким он роботом предпочтет пользоваться. Если же не брать в оборот HFT и Арбитраж, то у всех остальных есть огромный минус. Рынок постоянно меняется, он сужается и расширяется. То есть, он вроде бы как дышит. Волатильность поднимается и падает.

алгоритмический трейдинг

Как вы видите, стрелками отмечены разные периоды. Одни и те же методы торговли в разных периодах не будут работать! Именно поэтому роботы имеют недостаток в том, что сами себя они под текущий рынок не оптимизируют. Поскольку рынки постоянно меняются, это необходимо закладывать в робота, чтобы он все деньги не потерял.

Робот нужно писать самостоятельно.

Когда робот пишется сторонней компанией для вас, не по вашему собственному алгоритму, в конечном итоге это закончится тем, что ваш робот каждый день станет приносить убытки. Хорошо, что если убыток будет измеряться в рублях, а зачастую ведь это доллары. Возникает вопрос. Это случается из-за того что рынок поменялся или алгоритм робота изначально неверный? Когда ответ на вопрос обнаружится, депозит уже сольётся.

Поэтому при создании своего робота нужно иметь четкое понимание того, что вы делаете, как и т.д. Алгоритмический трейдинг строится на том, что делают роботы.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Botlimit
Управляющий криптофонд

Ваш стабильный доход
5-10% в месяц на криптовалютах

Узнай прямо сейчас
как увеличить свой доход

алгоритмический трейдинг

Что мы предлагаем?

Алгоритмический трейдинг

Формирование портфеля криптоактивов.

Торговый бот работает на Вашем биржевом аккаунте 24/7 по АРI ключам без возможности вывода средств.

  • 5-10% доходности в месяц
  • У Вас остаётся полный контроль над своими средствами
  • Просмотр всех сделок в онлайн режиме

Схема работы

Мы постарались создать максимально прозрачную схему работы для Вас!

Регистрирация
Подключение
Криптопортфель
Полный контроль
Фиксируете прибыль

алгоритмический трейдинг

Как получить прибыль?

Все меняется

Мы видим алгоритмический трейдинг как единственный возможный
способ активной торговли на бирже в наше время.

Бот торгует на вашем биржевом счете через API, желательно на биржах Binance и Bitfinex, тут больше объем торгов.
После того как бот подключен, вы не совершаете операций на своем биржевом счете,
чтобы не сбить статистику сделок и полученной прибыли.
Если вы хотите совершать операции, для удобства бота подключаем к Binance, а вы совершаете операции на Bitfinex или создаем второй аккаунт на Binance.
Прибыль можно выводить, основой капитал желательно не трогать, так как бот производит расчет и задействует весь объем используемого актива для обеспечения постоянной ликвидности на бирже(как товар в магазине).
Каждый месяц мы будем отправлять вам отчет о полученной прибыли и статистику всех сделок, вы отправляете нам процент от прибыли.

Чтобы понять логику движение курса, нужно понимать логику тех, кто даёт нам эти котировки. Но это все было на традиционных биржевых платформах.

Мы полностью ушли от фундаментальных и технических анализов, что позволило нам создать современный торговый алгоритм. Это работает для одной цели — чтобы деньги работали и приносили прибыль.

#NamePriceSupplyVolumeMarket Cap24H Change
Стоимость услуг

Вознаграждение фонду

Вы платите нам процент от прибыли, которую заработала наша команда.

От 100 еth / 15 Btc до 500 eth / 75 Btc

От 500 eth / 75 Btc

Рекомендуемая сумма инвестиций от 100 eth/ 15 Btc

Минимальная сумма инветиций от 30 eth

Важно знать

Почему стоит работать с Botlimit?

На сегодняшний день в цифровой экономики традиционные биржевые рынки становятся менее конкурентными по сравнению с криптовалютными биржевыми платформами в отношении получения прибыли и листинге на биржах.

Мы постоянно приумножаем Ваш портфель, в процентном соотношении криптовалют, + рост в фиатом эквиваленте стоимости
самих криптовалют, за счет алгоритмической торговли на биржевых счетах 24/7.

Нужно иметь ввиду, что фиатные деньги постепенно утратят свою значимость на мировой сцене.
Криптовалюты в основе которых лежит децентрализация:
— Анонимны и конфиденциальны;
— Обладают прозрачностью транзакций в качестве доказательства платы и исключают двойной траты;
— Возможность неограниченных переводов в любую точку мира.

Вопрос лишь времени когда криптовалюты войдут в нашу повседневную жизнь, Сейчас это отличный инструмент инвестиционного характера и накопления, с возможностью конвертации в традиционные деньги.
В криптовалютном мире почти нет инфляции, величина инфляции известна и ни кем не скрывается, в случае банковской системы уровень инфляции неизвестен, а центральные банки могут напечатать любое количество бумажных денег без согласования с населением.
И наконец электронный кошелек пользователя никто не может заблокировать или заморозить.

Деньги в безопасности

Наша компания не имеет возможности пересылать средства с вашего аккаунта, только у вас полный контроль.

Отчетность

Мы присылаем отчеты ежемесячно, но Вы так же можете заказать подробную статистику в любое время.

Техподдержка

Высококвалифицированная команда Botlimit всегда проконсультирует Вас по любому вопросу.